量化投资之自动化实盘交易

程序性真实交易是量化投资中的重要一步. 定量投资工作者已经开发了出色的股票选择和时间策略. 当这些策略发送操作信号时,如果未将相应的代码指令传递到相关的交易界面以执行股票/期货投资操作,则会手动执行它们. 这将导致该策略的及时性降低,并增加操作风险.

在我国的二级股票市场上,交易所没有直接的api接口. 我们只能通过经纪人提供的第三方交易界面进行程序化交易. 2015年中,中国证券监督管理委员会发布了《关于加强证券公司信息系统外部访问管理的通知》,要求证券公司对信息系统的外部访问管理进行自我检查,全面梳理外部访问. 和业务发展,并深入调查信息技术风险和业务合规风险.

随后,中国证券业协会发布了《证券公司外部访问信息系统评估和认证条例》炒股公司对接平台是什么意思,指出以下三个程序化股票交易接口是合规的:

(1)客户是由证券公司和第三方公司通过正式协议购买或租赁的,在经过证券公司的测试和接受后,证券公司将对其进行释放炒股公司对接平台是什么意思,升级以及其他操作和管理;

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(2)客户由客户开发或由第三方购买或租用,并通过专用通信渠道(例如专用线路和Internet VPN)连接到证券公司. 证券公司对系统的安全性进行评估并正式确认后,由授权证券公司确定的客户自运营管理或第三方运营管理;

(3)客户端是直接连接到证券公司服务器的通用浏览器.

从那时起,大型经纪公司已停止向一般个人投资者提供交易界面,并且一些经纪公司已为高净值个人客户提供交易界面服务. 但是配资平台,大多数经纪公司的官方网站上都有在线交易系统,投资者通过网页进行投资操作. 一些低净值的定量投资狂热者使用网络编程技术来模拟登录网页并通过http请求发送订单. 当然,对于不熟悉Web编程的投资者,在github上有现成的交易框架,例如easytrader. 但是,从法律法规的角度来看,这是不允许的. 此外,越来越多的经纪人还将陆续关闭Web和Web交易(请参阅另一家经纪人关闭的Web和Web交易-头脑风暴). 可以看出,即使走在法律的边缘,这种方法也变得越来越不切实际. 上

对于机构投资者,他们可以通过正式的申请程序获得经纪交易界面. 当然,许多定量投资平台已经可以提供自动化的真实交易. 下面将逐一介绍我所知道的量化交易平台.

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掘金是我可以与真实交易联系的第一个定量投资平台. 掘金是我与真实交易联系的第一个定量投资平台. 它支持回测,模拟交易和真实交易. 模式,支持python和matlab等多种编程语言. 但是,实际交易仅适用于专业客户,并且我还无法实际执行特定操作.

以下是Nuggets api文档中对真实交易的描述.

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Alpha量化平台目前支持的经纪商是华泰证券和广发证券.

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中泰证券:

九州证券:

国信证券:

如果您只是想制定策略并查看其效果,那么Internet上也有许多定量交易平台可提供回测和模拟交易功能. 我已经联系了ricequant,joinquant,bigquant等,它们都是非常好的平台.

经纪公司的官方或第三方定量交易平台提供了真实交易功能. 只要量化投资者将投资策略与真实交易界面联系起来,就可以实现量化投资的自动化真实交易功能.

根据我的理解,量化交易的目标不仅是制定有效的策略,而且如何将重复的交易步骤/程序转移到程序的自动执行中也值得研究. 互联网计算机技术为量化交易提供了强大的支持在线配资,使量化投资的每一步得以实现,使投资者享受投资的回报和乐趣.

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